Error residual
D es el número de sesiones y nd sus activos evaluables. La media interna mide el error absoluto de los activos. La externa da el mismo peso a cada sesión.
Archivo local. permanece en este navegador. No se envía ni se guarda al cerrar la página.
El estado de cada ejecución, con su evidencia y su momento de actualización.
Los modelos están planificados. Todavía no hay resultados de entrenamiento en este registro.
Secuencia de referencia. Ninguna fase está activa.
Cuando se publique un resumen, aparecerán el avance, las métricas observadas y el último punto de control. También puedes importar un registro local.
Consultar el método y los modelos previstosValores del registro. Los huecos no se interpolan y las fases no son intercambiables.
Agregados de episodios sin deuda ni posiciones cortas. No son errores de predicción ni resultados del test final.
La comparación requiere los mismos datos, objetivo y condiciones de evaluación.
Las ejecuciones completadas aparecerán al compartir grupo y fase. Un resultado ausente se mantiene como «Sin dato».
| Modelo y variante | Semilla / partición | MAE residual | Rank IC | Cobertura 95 % | p95, ms | VRAM, MiB |
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El grupo fija datos, universo, objetivo, cortes y régimen de evaluación. La pantalla muestra las medidas declaradas, no certifica su comparabilidad científica.
¿Aporta información una memoria adaptativa frente a modelos sin esa memoria?
FinMultiTime reúne precios, noticias, tablas e imágenes. Cada entrada necesita una fecha de disponibilidad defendible. El núcleo requiere precios, noticias, fundamentales y gráficos, junto con contexto macro.
La predicción se emite después del cierre. El objetivo es el retorno residual entre la apertura y el cierre de la siguiente sesión. La memoria incorpora el error solo cuando la etiqueta ha madurado.
La campaña de referencias recorre el universo admitido por su edición de datos. Cada registro identifica la población y sus límites de comparación. El candidato MARS-TITAN sigue sin implementar.
El retorno entre apertura y cierre se calcula como cierre / apertura − 1. Se resta su componente estimada de mercado.
α y β se estiman con historia conocida en t. El retorno futuro del mercado pertenece a la etiqueta, no a las entradas de la predicción.
D es el número de sesiones y nd sus activos evaluables. La media interna mide el error absoluto de los activos. La externa da el mismo peso a cada sesión.
Rank IC = Spearman(ŷ, y)
Compara el orden de predicciones y retornos por sesión. Los casos constantes o con pocos activos se registran como no evaluables.
Cobertura = dentro / evaluables
Se observan cobertura y anchura de intervalos del 80 % y 95 %. Más cobertura por sí sola no implica mejor calibración ni intervalos más útiles.
Catálogo por función. El historial recoge sus ejecuciones.
El catálogo se cargará con el registro. Las familias previstas son B0, B1, B2, B3, B6 y M0 a M3.
Las cuatro modalidades y el contexto macro requieren disponibilidad temporal verificable. Una muestra sin alguna modalidad queda excluida. La ampliación a otros mercados se decide por separado.
Resúmenes incluidos en esta instantánea, también cuando terminan con un fallo.
Los filtros, el CSV y la comparación se aplican a la página consultada.
Sin ejecuciones registradas
No hay ejecuciones que mostrar. Los intentos aparecerán con su fecha, fase y estado declarado.
| Ejecución e intento | Modelo | Fase | Estado | Último registro | Abrir detalle |
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